Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modelli dinamici per lo studio del cambiamento climatico, della stabilità finanziaria e del rischio sistemico |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | TIME-VARYING PARAMETER MODELS OF CLIMATE CHANGE, FINANCIAL STABILITY, AND SYSTEMIC RISK |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| G.S.D. | 13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| S.S.D | STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
| Descrizione sintetica in italiano | Il cambiamento climatico è stato riconosciuto dalla comunità scientifica globale come una sfida per la nostra società, con potenziali implicazioni per diversi aspetti della nostra vita. Come evidenziato in diversi recenti rapporti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC 2021) e del Network for Greening the Financial System (NGFS 2021), l’incertezza sugli scenari climatici futuri costituisce una nuova fonte di rischio che minaccia la stabilità del sistema finanziario e l’economia nel suo complesso. Questo progetto mira ad affrontare tali sfide sviluppando nuove serie temporali e approcci econometrici per valutare e gestire i rischi climatici nei portafogli finanziari, in una forma solida. Adottiamo l’idea che i parametri che governano l’impatto degli shock climatici sui prezzi degli asset siano variabili casuali non osservabili che riflettono la nostra incertezza sugli scenari climatici futuri. |
| Descrizione sintetica in inglese | Climate change has been recognized by the global scientific community as a challenge for our society, with potential implications for several aspects of our life. As highlighted in several recent reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2021) and the Network for Greening the Financial System (NGFS 2021), uncertainty on future climate scenarios constitutes a new source of risk that threatens the stability of the financial system and the economy as a whole. This project aims to address such challenges by developing novel time series and econometric approaches to assess and manage climate risks in financial portfolios, in a robust form. We adopt the view that the parameters governing the impact of climate shocks on asset prices are unobservable random variables reflecting our uncertainty on future climate scenarios. |
| Data del bando | 13/11/2024 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 28.374,00 |
| Periodicità | mensile |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://www.unisi.it/node/12841 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Importo annuale | 28374 |
| Valuta | Euro |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Siena |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Siena |
| Codice postale | 53100 |
| Sito web | http://www.unisi.it |
| amministrazione.deps@unisi.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 03/12/2024 |
|---|---|
| Come candidarsi | amministrazione.deps@unisi.it |