Descrizione posizione

Titolo del progetto di ricerca in italiano	Strategie integrate per misurare e coprire i rischi di prodotti finanziari e assicurativi, con applicazioni a mercati e asset non convenzionali
Titolo del progetto di ricerca in inglese	Integrated strategies for measuring and hedging the risks of financial and insurance products, with applications to non traditional markets and assets
Descrizione sintetica in italiano	Il progetto intende sviluppare metodologie matematiche e statistiche per la misurazione, modellazione e copertura del rischio in prodotti finanziari e assicurativi, estendendo l’analisi a mercati e asset non convenzionali. Il progetto verte sullo studio di modelli stocastici non lineari e dinamiche a multiscala per rappresentare code pesanti, salti e dipendenze complesse fra rischi di mercato e attuariali, integrando componenti di contagio e regime switching. Verranno proposte tecniche di inferenza e calibrazione robuste e algoritmi numerici per pricing e riserva tecnica (schemi Monte Carlo avanzati, metodi basati su PDE/OP, approcci deep learning). La ricerca verte inoltre su problemi di hedging in presenza di frizioni di mercato e vincoli regolamentari, valutando soluzioni di copertura dinamica. L’attività prevede la validazione su dati reali, analisi di sensitività e scenari stress, e produzione di strumenti replicabili
Descrizione sintetica in inglese	The project aims at developing mathematical and statistical methodologies for measuring, modeling, and hedging risk in financial and insurance products, extending analysis to non traditional markets and assets. The research will analyse nonlinear stochastic models and multiscale dynamics to capture heavy tails, jumps, and complex dependencies between market and actuarial risks, including contagion and regime switching. Robust inference and calibration techniques will be proposed and numerical algorithms for pricing and technical reserves (advanced Monte Carlo, PDE based schemes, deep learning). Hedging and stochastic control problems will be addressed under market frictions and regulatory constraints, evaluating dynamic and strategic hedging solutions. Research includes validation on real world data, sensitivity and stress testing, and development of reproducible tools for practitioners
Numero posti	1
G.S.D.	13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
S.S.D	STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Destinatari del bando (of target group)	Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc)
Data del bando	04/06/2026

 

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions

Research Framework Programme / Marie Curie Actions	No

 

Dettagli dell'impiego

Tipo di contratto	Temporary
Tempo	Other
Organizzazione/Ente	Università degli Studi di Perugia
Paese (dove si svolgerà l'attività)	ITALY
Città	Perugia
Codice postale	06100

 

Contatto presso l'Organizzazione/Ente

Organizzazione/Ente	Università degli Studi di Perugia
Tipo	Academic
Paese	ITALY
Città	Perugia
Codice postale	06100
Indirizzo	Piazza Università,1
E-mail	ufficio.concorsi@unipg.it

 

Dettagli per la candidatura

Data di scadenza del bando	09/07/2026 - alle ore 23:59
Come candidarsi	https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/procedure-selettive-ricercatori-a-tempo-determinato-in-tenure-track-rtt?view=elenco&layout=concorso&idConcorso=57683

 

Titoli di studio richiesti

Laurea	PhD or equivalent
Ambito della laurea	Economics

 

Lingue richieste

Lingua	ENGLISH
Livello di conoscenza della lingua	Good