Bandi per assegni di ricerca

Univ. PADOVA

Bando per assegno di ricerca

Descrizione del bando
Titolo del progetto di ricerca in italiano	Sviluppi riguardanti la metodologia di calcolo per il rischio operativo bancario
Titolo del progetto di ricerca in inglese	Advances on the methodology for the calculation of the bank operational risk

Campo principale della ricerca	Mathematics
Sottocampo della ricerca	Statistics

Settore Concorsuale	13 - Scienze economiche e statistiche
S.S.D	SECS-S/01 - STATISTICA

Descrizione sintetica in italiano	Il rischio operativo è uno dei rischi bancari maggiormente analizzati dagli istituti finanziari, attraverso l'Advance Measurement Approach (AMA). In questo ambito, la ricerca riguarderà sviluppi futuri del modello AMA in quattro temi. 1. Selezione di modelli per le distribuzioni di impatto delle perdite in un contesto di stimatori robusti (OBRE). Questo include lo studio di adattamenti dei test di Anderson–Darling Up e Anderson–Darling 2 Up per l'analisi della distribuzione nelle code. 2. Definizione di una metodologia per calcolare il parametro che negli OBRE definisce l'efficienza relativa. Una possibile soluzione è utilizzare modelli di machine learning come random forests. 3. Integrare i modelli robusti sulla base dei dati interni, con distribuzioni stimate su altre fonti di dati (dati esterni, scenari, indicatori di rischio). 4. Valutare adattamenti e semplificazioni al framework AMA corrente, sulla base dell’evoluzione del contesto regolamentare.
Descrizione sintetica in inglese	One of the main risks experienced by the financial institutions is the operational risk. The financial institutions usually calculate the capital requirement for operational risk using the Advanced Measurement Approach (AMA). The research regards developments of AMA in four themes. 1. Adaptations of model selection for severity distributions inside robust statistics estimates (using OBRE). This includes the analysis of alternatives or adaptations of Anderson–Darling Up and Anderson–Darling 2 Up goodness-of-fit tests for model selection focused on tail distribution. 2. Fine-tune of tabulation to obtain the tuning parameter of OBRE from assigned efficiency levels. Machine learnings algorithms like Random Forests could be used. 3. Evaluate the impacts of integrating the selected parametric distribution based on internal loss data with other sources of data. 4. Evaluate adaptations and simplifications to the current AMA framework, on the basis of new regulatory contexts.
Data del bando	07/01/2016
Numero di assegnazioni per anno	1
Stanziamento annuale (indicativo)	21304
Periodicità	annuale
E' richiesta mobilità internazionale?	no
Paesi in cui può essere condotta la ricerca	International
Paesi di residenza dei candidati	International
Nazionalità dei candidati	International
Sito web del bando	http://www.stat.unipd.it/bandi

Dettagli dell'assegno di ricerca
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group)	More Experienced researcher or >10 yrs (Senior)
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali?	no
Importo annuale	21304
Valuta	Euro
Comprende lo stipendio dell'assegnista	yes
Comprende vitto e spese di viaggio	no
Comprende il costo della ricerca	no
Massima durata dell'assegno (mesi)	12
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione)	Valutazione comparativa dei titoli, del cv, della produttività scientifica e colloquio
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione)	Career degree, cv, scientific papers and interview

Finanziatore
Nome dell'Ente finanziatore	Università degli Studi di Padova
Tipologia dell'Ente	Public research
Paese dell'Ente	Italy
Città	Padova
Codice postale	35100
Indirizzo	Via 8 febbraio 1848, 2
Sito web	http://www.unipd.it/

Contatto presso l'Ente
E-mail	laura.ventura@unipd.it
Telefono	+39 049 8274177 / 8274167

EU Research Framework Programme
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme?	No

Dettagli per la candidatura
Data di scadenza del bando	22/01/2016
Come candidarsi	Other