Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Misure di illiquidità nei mercati finanziari tramite teoria asintotica in orizzonte temporale finito |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Measures of illiquidity in financial markets using infill asymptotics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha come scopo lo studio di diverse caratteristiche dei prezzi dei titoli finanziari connesse con frizioni di illiquidità. Il progetto si svilupperà principalmente su tre direttive. Nel primo filone di investigazione si definiranno opportuni stimatori non-parametrici in grado di catturare una eventuale dipendenza tra la volatilità locale e la probabilità di insorgenza di “flat prices” e, successivamente, se ne studieranno le proprietà asintotiche, con particolare attenzione anche all’applicazione a dataset di prezzi di transazione. La seconda linea prevede una studio teorico del legame tra l’auto-correlazione nell’insorgenza di “flat prices” (illiquidità persistente) e i processi auto-eccitanti di Hawkes. Infine, la terza linea, consisterà in uno studio sia teorico che empirico dell’impatto di possibili bias (principalmente l’arrotondamento dei prezzi) sulle misure e le teorie sviluppate nelle precedenti due linee di ricerca. |
| Descrizione sintetica in inglese | The project aims at exploring different features of financial prices linked to illiquidity frictions. It is broadly divided into three main lines of investigation. First, the definition of suitable non-parametric estimators designed to capture a potential functional dependence between local volatility and probability of flat trading, i.e. price sluggishness, and the study of their theoretical asymptotic properties, with applications to financial data. Second, a theoretical investigation of the connection between the insurgence of autocorrelated flat prices (persistence in illiquidity) and self-exciting Hawkes processes. Third, the theoretical and empirical study of the impact of potential biases (mainly price rounding) on the measures and theories derived so far. |
| Data del bando | 01/03/2016 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | http://www.sns.it/bando/assegno-di-ricerca-la-collaborazione-al-progetto-di-ricerca-miur-sir-2014-dal-titolo-%E2%80%9C-new-measure-liquidity%E2%80%9D-codice-rbsi14ddnn |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Importo annuale | 27500 |
| Valuta | Euro |
| Altri costi in italiano | L'importo lordo dell’assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, è fissato in € 27.500,00= |
| Altri costi in inglese | Annual gross compensation, inclusive of all taxes: € 27.500,00 |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno di cui sopra gli studiosi in possesso del diploma di laurea in Matematica, Fisica, Informatica, Statistica, Economia e Finanza, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, o equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero il possesso di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9/7/2009; e che abbiano prestato una documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno biennale nei predetti ambiti scientifici. Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano. Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese. |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
Applications are invited from candidates who have completed a Master’s degree in Mathematics, Physics, Informatics, Statistics, Economics and Finance, Economics of Institutions and Financial Markets (in accordance with earlier Italian university regulations, or a second-cycle undergraduate degree as per the interdepartmental decree of 9 July 2009) and have carried out at least 2 years of post-graduation research activity in the above-mentioned scientific fields. Candidates who have completed the aforementioned degrees abroad may also apply, if said degrees are recognized as equivalent to Italian degrees. Additional competence and/or experience relevant to the choice of the researcher: knowledge of English. |
| Nome dell'Ente finanziatore | Scuola Normale Superiore |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Pisa |
| Codice postale | 56126 |
| Indirizzo | Piazza dei Cavalieri n. 7 |
| Sito web | http://www.sns.it |
| c.sabbatini@sns.it | |
| paola.guarguaglini@sns.it | |
| Telefono | 0039 050 509726 |
| Telefono | 0039 050 509723 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 29/03/2016 |
|---|---|
| Come candidarsi | https://serse.sns.it/ |