Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Metodi di dualità e di controllo stocastico per studiare l’incertezza di modello in finanza e assicurazioni |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Stochastic control and duality methods to tackle model uncertainty in finance and insurance |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Applied mathematics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo di questo progetto triennale è affrontare due problemi di Finanza Matematica e Assicurazioni in presenza di incertezza di modello (multiple priors). 1) Ottimizzazione robusta di portafoglio quando i sottostanti sono illiquidi. Nello specifico, si considera illiquidità temporale nel senso che i sottostanti possono essere scambiati soltanto a determinate date aleatorie. 2) Pricing e hedging robust dei derivati quando i sottostanti sono diffusioni infinito dimensionali. Esempi: I tassi forward nel framework HJMM o nei modelli BGM; e i forward mortality rates come in Bauer, Benth e Kiesel (2012). Grazie alle competenze integrate dei proponenti di questo progetto, i problemi verranno risolti sia con metodi di dualità che con la programmazione dinamica. Si prevedono sia risultati di tipo teorico sulla soluzione dei problemi sia di tipo applicato sulle questioni finanziarie più rilevanti. |
| Descrizione sintetica in inglese | The goal of this three-years project is to tackle two main problems arising in Mathematical Finance and Insurance in the presence of model uncertainty (multiple priors), as follows. 1) Robust portfolio optimization when the assets are illiquid. Specifically, when there is time illiquidity in the sense that assets can be traded only at a given sequence of random times. 2) Robust Pricing and hedging of derivatives when the underlying variables are infinite dimensional diffusions. Examples are: forward rates in the HJMM framework or the BGM models; and the forward mortality rate as in Bauer, Benth and Kiesel (2012). Thanks to the integrated knowhow of the proposers, the problems will be attacked both with duality methods and through the dynamic programming approach. We expect both theoretical results on the solutions of such problems and applied results on relevant financial questions. |
| Data del bando | 18/01/2018 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OTHER |
| Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
| Nazionalità dei candidati |
OTHER |
| Sito web del bando | http://economiaefinanza.luiss.it/node/5165 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 19367 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende il costo della ricerca | yes |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli ed è composta da tre docenti di ruolo presso università italiane o straniere. La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’ateneo. La Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio. Ai fini della predetta procedura sono valutati come titoli, tra gli altri: il dottorato di ricerca; il progetto di ricerca presentato; lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero; ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l’accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
The Judging Committee is appointed by decree of the Rector of LUISS Guido Carli and made up of three tenured professors from Italian or foreign universities. The Committee may avail of the services, free of charge, of highly qualified Italian or foreign expert auditors external to the University. The Committee will make its comparative evaluation of the candidates based on qualifications, publications and interview. For the purposes of that procedure the following amongst others will be considered as qualifications: research doctorate degree; the research project submitted; the carrying out of documented research activity with public and private parties through contracts, scholarships or assignments in Italy or abroad; any other documentation and/or certification deemed useful for ascertaining that the candidate's scientific and professional curriculum is suitable for conducting research activity. |
| Nome dell'Ente finanziatore | LUISS Guido Carli |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | ROMA |
| Codice postale | 00198 |
| Indirizzo | VIALE POLA, 12 |
| Sito web | http://economiaefinanza.luiss.it/node/5165 |
| assegnidiricerca@luiss.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 22/03/2018 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | http://jsa.luiss.it/LGCAssegni/index.zul?CDS=AS4008 |