Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Approcci quantitativi innovativi per misurare e gestire il rischio sistemico |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Innovative Quantitative Approaches for Measuring and Managing Systemic Risk |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Banking |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI |
| Descrizione sintetica in italiano | La ricerca ha lo scopo di identificare e testare diversi metodi quantitativi innovativi per misurare e prevedere il rischio sistemico. La ricerca si baserà su una preliminare review della letteratura sul rischio sistemico, incluso il rischio cybernetico, con l'obiettivo di identificare le metodologie più innovatice e le best practice per identificare e misurare il rischio sistemico. Inoltre, l'assegnista di ricerca avrà il compito di raccogliere dati sugli strumenti derivati di opzione, strutturati in panel di grandi dimensioni, ed analizzarli (tramite l'utilizzo del software di elaborazione Mathworks - Matlab) al fine di testare il potere predittivo per essere utilizzati come early warning di eventi nel sistema finanziario. I test verranno condotti su dati sulle opzioni implicite per un campione di grandi banche quotate internazionali. |
| Descrizione sintetica in inglese | This research is aimed at identifying and testing different innovative quantitative methods to measure and predict systemic risk. The research will be based on a review of the literature on on systemic risk, including cyber risk, aimed at investigating the most innovative methodologies and best practices in identifying and measuring systemic risk. Moreover, the object of this grant is to collet and use for the analysis large options panels and forecast the predictive power for providing early warning of events in the financial system (using the software Mathworks - Matlab). The pilot test will be conducted on implicit options data of a sample of large listed international banks. |
| Data del bando | 13/02/2018 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_ar/70 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | Sapienza Università di Roma |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Sito web | http://www.uniroma1.it |
| ildefonsa.trombetta@uniroma1.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 15/03/2018 |
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| Come candidarsi | concorsimanagement@uniroma1.it |