Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Metodi semianalitici per problemi di frontiera libera con due fattori di rischio ed opzioni reali |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Semi-analytical methods for free boundary problems with several risk factors and real options |
| Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Molti problemi nell'ambito delle opzioni reali vengono formulati come problemi di frontiera libera per equazioni alle derivate parziali ellittiche o paraboliche degeneri. Mentre il caso classico con un solo fattore di rischio che segue un processo geometrico Browniano è ben noto e viene utilizzato in molti problemi economici, il caso di più fattori di rischio, in genere, può essere affrontato solo con metodi numerici. Esistono tuttavia metodi semianalitici che vengono usati nello studio delle opzioni reali. Non sempre però tali metodi sono rigorosamente fondati e, a volte, i metodi di approssimazione connessi non sono corretti. E' pertanto interessante svolgere una analisi critica dei metodi esistenti, in modo da chiarire sotto quali ipotesi tali metodi semianalitici sono corretti. Inoltre il progetto di ricerca dovrebbe proporre un procedimento alternativo di soluzione e testarne l'efficacia su alcuni problemi rilevanti nell'ambito delle opzioni reali. |
| Descrizione sintetica in inglese | Several research questions in real option theory, investment decisions, valuation of financial securities are formulated as free boundary problems for (degenerate) elliptic or parabolic equations. When there are two or more risk factors and the equation is non-homogeneous of degree 1, only numerical methods are available. On the other hand, a few semi-analytical solution methods have been proposed to provide an approximate solution. Unfortunately, these methods are not rigorous, the approximation used in the computation is not always justified and the convergence of the iterative procedures is not well-studied. Therefore, a critical overview of these methods is needed in order to found them on a more rigorous ground. One might investigate under what circumstances the proposed methods are sound or when they fall short in being a useful approximation. Finally, an alternative solution method might be proposed to improve the approximation and tested on a few economic problems. |
| Data del bando | 06/09/2018 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| mat.direzione@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 19/10/2018 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |