Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi dei dati storici dei mercati finanziari italiani |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analysis of Historical Italian Stock Market data |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE |
| Descrizione sintetica in italiano | La macroarea di ricerca in “Financial Markets and Regulation” ha un database relazionale sul mercato azionario italiano, che è attualmente la più completa, corretta e estesa fonte di dati sui mercati azionari italiani, con dati dal 1973 al 2016 su prezzi, volumi, numero di azioni, dividendi, operazioni societarie, fusioni e acquisizioni, settori industriali, dati di bilancio, azionisti principali. Compito del candidato è cooperare con i ricercatori per progettare e valutare una piattaforma intelligente per l’analisi delle serie temporali nel dominio azionario. Specificatamente: - preelaborazione di serie temporali finanziarie grezze per migliorare la qualità dei dati; - analisi avanzata delle serie temporali per identificare cluster e caratteristiche finanziarie interessanti - collaudare algoritmi sviluppati da altri ricercatori, tramite analisi statistica dei dati di mercato paragonati all’attuale letteratura finanziaria. |
| Descrizione sintetica in inglese | The research cluster in Financial Markets and Regulation has a relational database on the Italian stock market, which is currently the most complete, accurate and time-extended source of data on Italian stock market, having data from 1973 to 2016 on prices, volumes, number of shares, dividends, corporate actions, mergers and takeovers, industry sector, balance statement data, main shareholders. Task of the candidate is to cooperate with the researchers to design and evaluate an intelligent data analysis platform for time series data in the stock market domain. More specifically: - pre-processing raw financial time series data to improve data quality, - advanced analyses of time-series data in order to identify clusters and interesting financial features - test algorithms developed by other researchers, through statistical analysis of market data compared to current financial literature. |
| Data del bando | 08/10/2018 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
| Nazionalità dei candidati |
OTHER |
| Sito web del bando | https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=18&year=2018 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | Libera Università di Bolzano |
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| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bolzano |
| Sito web | http://www.unibz.it |
| personnel_academic@unibz.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 09/11/2018 |
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| Come candidarsi | https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=18&year=2018 |