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| Titolo del progetto di ricerca in italiano | New quantitative techniques for modelling, forecasting, and managing risk in financial markets |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | New quantitative techniques for modelling, forecasting, and managing risk in financial markets |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Il VIX misura l'aspettativa del mercato sulla volatilità dello S&P 500, e viene calcolato sulla base della volatilità implicita di un set prefissato di opzioni e futures. La volatilità implicita riflette il punto di vista dei market makers (che scambiano in continuazione titoli) circa la volatilità futura degli asset sottostanti i futures. Pertanto, dal momento che i market makers sono spesso molto bene informati, la volatilità implicita fornisce una proxy migliore della volatilità dei futures rispetto alla volatilità storica. Un indice di volatilità perfettamente analogo al VIX è stato introdotto anche nel mercato Indiano. Trattasi del cosiddetto NVIX. Questo progetto di ricerca intende sviluppare nuovi metodi matematici e statistici per eseguire predizioni accurate del VIX, dei suoi derivati futures, e del NVIX. A tal fine, si costruirà un modello che sfrutta l'informazione che si rende via via disponibile, in modo da ottenere delle strategie di trading profittevoli e significative. |
| Descrizione sintetica in inglese | The VIX is a real-time index measuring the market's expectations of volatility on the S&P 500 index, and it is computed based on the implied volatility of a number of put and call options. Implied volatility reflects the market makers’ point of view about the expected volatility of the futures’ underlying assets. Then, since market makers are often among the most informed agents, implied volatility should outperform the historical one in forecasting the realized volatility of the futures’ underlying asset. A volatility index that is perfectly analogous to the VIX has also been introduced in the Indian market. This is the so-called NVIX. The main objective of this research project is to develop new mathematical and statistical methods to accurately forecast the VIX, its futures, and the NVIX. In doing this, we will be leveraging all the information that is currently available, so that profitable and economically significant trading strategies can be obtained. |
| Data del bando | 12/09/2019 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| luca.ballestra@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 08/10/2019 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |