Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | PRIN 2017 - HiDEA Econometria avanzata per dati in alta frequenza |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | PRIN 2017 - HiDEA Advanced Econometrics for High-frequency Data |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Statistics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/05 - ECONOMETRIA |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/01 - STATISTICA |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo modelli dinamici per l’analisi di dati finanziari ad alta frequenza ed alta dimensionalità. Sono presenti due linee di ricerca. La prima legata alla generalizzazione di test di causalità non parametrici tra quantili quando le variabili di interesse hanno frequenze temporali differenti. Gli sviluppi metodologici saranno affiancati ad applicazioni empiriche su una cross section di dimensioni ampie. La seconda linea di ricerca si concentra sulla modellizzazione dinamica di variabili in alta frequenza o derivate da dati in alta frequenza, incluse anche matrici di covarianze realizzate, contemplando approcci di stima anche Bayesiani, in presenza di sparsità, e con la possibile introduzione di cluster tra variabili. Le analisi empiriche saranno interpretate in un’ottica di rischio sistemico. |
| Descrizione sintetica in inglese | The project objective is to develop dynamic models for the analysis of financial data in high frequency and with high dimensionality. There are two research lines. The first linked to the generalization of non-parametric tests of causality among quantiles when the variables of interest has different sampling frequencies. The methodological developments will be accompanied by empirical analyses on a large cross section. The second research line focuses on the dynamic modeling of financial variables which have high frequency or that are derived from high frequency data, including realized covariance matrices, and covering estimation approaches, even Bayesian, with sparsity, and with the possible introduction of variables clustering. The empirical analyses will be interpreted from a systemic risk viewpoint. |
| Data del bando | 26/02/2020 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| E' richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
International |
| Nazionalità dei candidati |
International |
| Sito web del bando | http://www.stat.unipd.it/bandi |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 19367 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico– professionale, della produttività scientifica e di un colloquio da parte di una Commissione giudicatrice |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Candidates are selected by a comparative evaluation of their qualifications, academic and professional curriculum vitae, publications and an interview. Candidate applications shall be evaluated by a Selection Committee. |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Valutazione comparativa |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Comparative assessment |
| Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Scienze Statistiche |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Padova |
| Codice postale | 35121 |
| Indirizzo | Via Cesare Battisti 241 |
| Sito web | http://www.stat.unipd.it/ |
| dipstat@stat.unipd.it | |
| Telefono | 00390498274125 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 12/03/2020 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |