Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Metodi econometrici avanzati per dati ada alta frequenza |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Advanced econometric methods for high-frequency data |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca esaminerà le proprietà statistiche rendimenti nulli con metodologie di infill asymptotics. Lo scopo è la definizione di stimatori consistenti di “spot price flatness”. Infine, la stima dei modelli strutturali di formazione dei prezzi con frizioni di illiquidità costituirà il tema principale della ricerca. Questi modelli sono formulati in modo tale che la verosimiglianza non è trattabile analiticamente. La stima deve passare quindi attraverso metodi come l'inferenza indiretta. Inoltre, per identificare meglio i parametri del modello, il progetto mira a utilizzare momenti campionati a frequenze multiple, il che porta la complicazione che le distribuzioni asintotiche degli stimatori dei parametri non sono note. La linea di ricerca riempirà il corrispondente vuoto teorico, fornendo la distribuzione asintotica degli stimatori strutturali di modelli micro-fondati di formazione dei prezzi, in presenza di campionamento a frequenze multiple. |
| Descrizione sintetica in inglese | The research project will investigate the statistical properties of prices flatness with infill asymptotics, focusing on continuous-time models of price staleness. The purpose is the definition of consistent estimators of “spot price flatness”. Finally, estimation of structural models of price formation with illiquidity frictions will constitute the main topic of the research. These models are formulated in such a way that the likelihood is not analytically tractable. Estimation must pass through methods such as the indirect inference. Besides, to better identify the model parameters, the project aims at using moments sampled at multiple frequencies, which brings the complication that the asymptotic distributions of the parameter estimators are not known. This line of research is thought to fill this theoretical gap, by providing the asymptotic distribution of the structural estimators of micro-founded models of price formation, in presence of sampling at multiple frequencies. |
| Data del bando | 12/01/2021 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - CEIS |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | ROMA |
| Sito web | http://WWW.UNIROMA2.IT |
| ASSEGNI.RICERCA@UNIROMA2.IT | |
| Telefono | 0672592344 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 01/02/2021 |
|---|---|
| Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |