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| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Threshold Autoregressive Moving-Average models: probabilistic structure and inferential problems |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Threshold Autoregressive Moving-Average models: probabilistic structure and inferential problems |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Statistics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | I modelli autoregressivi con soglia (TAR) e le sue varianti hanno molte applicazioni nell'analisi delle serie temporali. Una generalizzazione importante dei modelli TAR sono i modelli autoregressivi media-mobile con soglia (TARMA) che incorporano nel modello la dipendenza ritardata da un termine di errore. Nonostante le loro potenzialità, i modelli TARMA sono poco utilizzati a causa della mancanza di risultati sulla loro struttura probabilistica. Il presente progetto si prefigge di affrontare alcuni dei problemi probabilistici e statistici ancora aperti a riguardo, in particolare: i) esplorare le connessioni fra la teoria della stabilità stocastica delle catene di Markov e le proprietà probabilistiche dei modelli di serie storiche non-lineari con particolare riferimento ai modelli TARMA; ii) sviluppare test di non linearità per serie storiche ove si confronta il modello ARMA contro la specificazione TARMA, iii) studiare l'inferenza bootstrap per modelli TARMA. |
| Descrizione sintetica in inglese | The threshold autoregressive (TAR) model and its variants have found diverse applications in nonlinear time series analysis. An important generalization of the TAR model is the threshold autoregressive moving-average (TARMA) model which incorporates temporally dependent driving noise terms. Despite its potential, the TARMA model is under-developed in both practice and theory, partly because of the unsolved problems regarding its probabilistic structure. This project addresses some of these issues. In particular, the main objectives are: i) exploring the connections between the theory of stochastic stability of Markov chains and nonlinear time series models with particular emphasis on threshold models. ii) develop tests for nonlinearity that compare linear ARMA specifications against TARMA models; iii) addressing inferential problem within the TARMA framework by using a bootstrap approach. |
| Data del bando | 01/10/2020 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| simone.giannerini@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 16/10/2020 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |