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| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi probabilistica di strategie di arbitraggio statistico |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | A probabilistic analysis of statistical arbitrage strategies |
| Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
| S.S.D | MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA |
| Descrizione sintetica in italiano | Questo progetto di ricerca è rivolto allo studio di strategie di arbitraggio statistico, dal punto di vista della moderna finanza matematica. Il progetto parte dalla congettura che l’informazione rappresenti uno dei fattori determinanti nella performance delle strategie di arbitraggio statistico. Un obiettivo consiste nell’ottenere una caratterizzazione generale dell’esistenza di strategie di arbitraggio statistico, possibilmente nella forma di un teorema fondamentale dell’asset pricing basato su un’opportuna nozione di arbitraggio statistico. Dal punto di vista matematico, si pone la necessità di sviluppare nuovi risultati nell’ambito della teoria dell’allargamento delle filtrazioni. Da un punto di vista applicativo, questo progetto può condurre a un’interpretazione informativa di determinate strategie di investimento studiate nella letteratura finanziaria. |
| Descrizione sintetica in inglese | This research project aims at studying statistical arbitrage strategies from the viewpoint of modern mathematical finance, based on the conjecture that information is one of the key determinants of the profitability of statistical arbitrage strategies. We aim at providing a general characterization of statistical arbitrage, possibly in the form of a version of the fundamental theorem of asset pricing for statistical arbitrage. From the mathematical standpoint, new developments in the theory of enlargement of filtrations will be required. From an applied perspective, this project can lead to an information-based explanation of the profitability of certain investment strategies described in the financial literature. |
| Data del bando | 19/01/2021 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://www.math.unipd.it/news/bando-n-1-assegno-di-ricerca-analisi-probabilistica-di-strategie-di-arbitraggio-statistico-a-probabilistic-analysis-of-statistical-arbitrage-strategies/ |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Importo annuale | 19367 |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli studi di Padova - Dipartimento di Matematica |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Padova |
| Codice postale | 35121 |
| Indirizzo | via Trieste 63 |
| Sito web | https://www.math.unipd.it/ |
| assegni@math.unipd.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 03/02/2021 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | https://pica.cineca.it/unipd/ |