Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Equazioni stocastiche di McKean-Vlasov ed equazioni alle derivate parziali stocastiche |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | McKean–Vlasov equations and stochastic partial differential equations |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Probability theory |
| Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca riguarda lo studio di sistemi di equazioni differenziali stocastiche di tipo McKean-Vlasov condizionate, quindi con coefficienti dipendenti dalla legge condizionata di alcune componenti rispetto ad altre. Le metodologie standard basate sulla regolarità rispetto alla metrica di Wasserstein, impiegate nello studio di equazioni di McKean-Vlasov classiche, non possono essere implementate, in quanto la dipendenza della legge condizionata dalla congiunta non è sufficientemente regolare. Per tale ragione, esistenza e unicità per tali equazioni sono, in generale, problemi ancora aperti, come anche un loro accurato studio numerico. Le equazioni di McKean-Vlasov condizionate intervengono nella costruzione di processi di Itô con marginali assegnate e hanno un ruolo fondamentale nella gestione del rischio e nella valutazione di strumenti finanziari complessi. |
| Descrizione sintetica in inglese | The research project concerns the study of systems of stochastic differential equations of conditional McKean-Vlasov type, with coefficients dependent on the conditional law of some components with respect to others. Standard methodologies based on regularity with respect to the Wasserstein metric, used in the study of classical McKean–Vlasov equations, cannot be implemented, as the dependence of the conditional law in terms of the joint distribution is not sufficiently regular. For this reason, existence and uniqueness for such equations are, in general, still open problems, as well as their careful numerical study. Conditional McKean–Vlasov equations intervene in the construction of Itô processes with assigned marginals and play a fundamental role in risk management and the valuation of complex financial instruments. |
| Data del bando | 29/06/2021 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| mat.direzione@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020 |
|---|
| Data di scadenza del bando | 22/07/2021 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |