Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Score driven models and their diffusion limits |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Score driven models and their diffusion limits |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Statistics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Score driven models are a class of models that has been introduced into the econometric literature by the independent work of [Harvey, 2013] and [Creal et al., 2013]. The aim was to provide a unified and encompassing framework for a number of observation driven models that showed success in applied settings such as the GARCH model specified by [Bollerslev, 1987].Following the works of [Nelson, 1990], [Corradi, 2000] and [Buccheri et al., 2021] there are a number of further theoretical questions that remain to be addressed. In particular we aim to investigate the diffusion limit of scored driven models in an multidimensional setting with different speeds of convergence of the discrete time interval. Also, we aim to study the convergence in distribution to a stochastic differential equation of score driven models of arbitrary order. |
| Descrizione sintetica in inglese | Score driven models are a class of models that has been introduced into the econometric literature by the independent work of [Harvey, 2013] and [Creal et al., 2013]. The aim was to provide a unified and encompassing framework for a number of observation driven models that showed success in applied settings such as the GARCH model specified by [Bollerslev, 1987].Following the works of [Nelson, 1990], [Corradi, 2000] and [Buccheri et al., 2021] there are a number of further theoretical questions that remain to be addressed. In particular we aim to investigate the diffusion limit of scored driven models in an multidimensional setting with different speeds of convergence of the discrete time interval. Also, we aim to study the convergence in distribution to a stochastic differential equation of score driven models of arbitrary order. |
| Data del bando | 28/04/2022 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| alberto.lanconelli@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 13/05/2022 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |