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| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Possibilistic and probabilistic models for climate and energy risk: Applications to energy and insurance |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Possibilistic and probabilistic models for climate and energy risk: Applications to energy and insurance |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Probability theory |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Il rschio climatico e il rischio energetico costituiscono un severo e importante problema per l'intero pianeta. Uno strumento efficiente per mitigare il rischio climatico è fornito dai derivati sul clima, i cui sottostanti sono indici legati al clima come la temperatura, le precipitazioni, l'irragiamento termico, la velocità del vento e altri. Un altra interessante classe di derivati, che forniscono protezione dal rischio dovuto a variazioni di prezzi dell'energia, sono i cosiddetti derivati energetici. Il progetto ha come scopo la realizzazione di nuovi modelli probabilistici e possibilistici per quantificare accuratamente il rischio climatico e energetico e la realizzazione di metodi numerici appropriati per il pricing di derivati sul clima e sull'energia. |
| Descrizione sintetica in inglese | Climate and energy uncertainty is a challenging issue that affect society all over the world. An efficiennt tool to mitigate climate risk is provided by the so-called weather derivatives, whose underlying assets are indices related to weather, such as temperature, precipitation, solar radiation, wind power, and others. Another interesting type of derivatives are the so-called energy derivatives, whose underlying assets are energy commodities such as electricity, oil and natural gas. These derivatives can be used to protect against energy price risk, i.e., the risk of a rise (or a fall) of energy prices. The project aims to provide new tools to accurately model climate and energy risk and to price energy and weather derivatives/weather insurance contracts. In particular, we will develop suitable probabilistic and possibilistic models, and we will solve them using appropriate numerical techniques. |
| Data del bando | 02/11/2022 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| luca.ballestra@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 27/11/2022 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |