Descrizione del bando

Titolo del progetto di ricerca in italiano	Misure di rischio vettoriali e set-valued: ottimizzazione di portafoglio e principi di grandi deviazioni
Titolo del progetto di ricerca in inglese	Vector-valued and set-valued risk measures: portfolio optimization and large deviation principle
Campo principale della ricerca	Mathematics
Sottocampo della ricerca	Probability theory
Settore Concorsuale	13 - Scienze economiche e statistiche
S.S.D	SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Descrizione sintetica in italiano	Nei contesti in cui si vuole valutare il rischio di portafogli finanziari multivariati tenendo conto di diversi possibili requisiti patrimoniali, tassi di cambio e relativi costi di transazione, è naturale assumere che il rischio sia descritto da una entità multi-dimensionale o a valori in insiemi. Lo scopo di questo progetto di ricerca è quello di indagare tre diversi aspetti della gestione del rischio in ambito multidimensionale e set-valued: (i) l’applicazione di strumenti e metodologie dell’analisi convessa a valori in insiemi e dell’ottimizzazione vettoriale e set-valued ai problemi di ottimizzazione del portafoglio; (ii) l’analisi di problemi di ottimizzazione del portafoglio multi-obiettivo con incertezza nei parametri (mediante il metodo di scalarizzazione non lineare) e (iii) lo studio di principi di grandi deviazioni per le misure di rischio vettoriali e set- valued.
Descrizione sintetica in inglese	Since risky positions in multivariate portfolios can be offset by various choices of capital requirements that depend on the exchange rules and related transaction costs, it is natural to assume that the risk measures of random vectors are set-valued. The purpose of this reaserch project is to investigate three different aspects of multi-dimensional and set-valued risk management: apply tools and methodologies from set-valued convex analysis theory and set-optimization theory in topological spaces to study portfolio optimization problems in a set-valued framework; analyse multi-objective portfolio optimization problems with uncertain parameters (by means of the nonlinear scalarization method) and examine large deviation bounds for a broad class of set- valued static risk measures.
Data del bando	09/11/2022
Numero di assegnazioni per anno	1
Paesi in cui può essere condotta la ricerca	Italy
Paesi di residenza dei candidati	Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Antigua And Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaidjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermudas Bhutan Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina-Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Colombia Comores Congo (Democratic Republic Of The) Congo (Republic Of The) Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Faroe Islands Fidji Finland France French Guyana French Polynesia (Thaiti) Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Greenland Grenada Guadelupe Guam Guatemala Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia International Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia (FYRo) Madagascar Liberia Libya Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mexico Micronesia, Federated States Of Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar (Burma) Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Korea Norway Oman Pakistan Palastine Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Islands (France) Romania Russia Rwanda Saint Kitts And Nevis Saint Lucia Saint Pierre And Miquelon Saint Vincent And The Grenadines Samoa American San Marino Sao Tome And Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Islands Trinidad And Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands (Uk) Virgin Islands (Us) Yemen Zambia Zimbabwe AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG)
Nazionalità dei candidati	Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Antigua And Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaidjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermudas Bhutan Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina-Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Colombia Comores Congo (Democratic Republic Of The) Congo (Republic Of The) Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Faroe Islands Fidji Finland France French Guyana French Polynesia (Thaiti) Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Greenland Grenada Guadelupe Guam Guatemala Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica International Iran Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia (FYRo) Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mexico Micronesia, Federated States Of Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar (Burma) Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Korea Norway Oman Pakistan Palastine Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Islands (France) Romania Russia Rwanda Saint Kitts And Nevis Saint Lucia Saint Pierre And Miquelon Saint Vincent And The Grenadines Samoa American San Marino Sao Tome And Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Islands Trinidad And Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands (Uk) Virgin Islands (Us) Yemen Zambia Zimbabwe AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG)
Sito web del bando	https://www.uninsubria.it/opportunita/n-1-assegno-junior-lo-svolgimento-di-attivit%C3%A0-di-ricerca-il-settore-concorsuale-13d4

 

Dettagli dell'assegno di ricerca

Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group)	Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc)
Importo annuale	19367
Valuta	Euro
Massima durata dell'assegno (mesi)	12
Processo di selezione in italiano (breve descrizione)	La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle pubblicazioni. Effettuata la valutazione dei titoli la Commissione deciderà se integrarla con eventuale colloquio, in seduta telematica, attraverso l’utilizzo della Piattaforma MS TEAMS. La data e l’ora del colloquio saranno comunicati 7 giorni prima, all’indirizzo e-mail fornito dai candidati nella domanda di partecipazione.
Processo di selezione in inglese (breve descrizione)	The selection procedure is carried out through a comparative evaluation of the CVs of the candidates who have applied, on the basis of their qualifications and publications. Once the evaluation of the qualifications has been carried out, the Commission will decide whether to integrate it with a possible interview, in an electronic session, through the use of the MS TEAMS Platform. The date and time of the interview will be communicated 7 days in advance, to the e-mail address provided by the candidates in the application form.

 

Finanziatore

Nome dell'Ente finanziatore	Università degli Studi dell'Insubria
Tipologia dell'Ente	Public research
Paese dell'Ente	Italy
Città	Varese
Codice postale	21100
Sito web	https://www.uninsubria.it

 

Contatto presso l'Ente

E-mail	dipartimento.economia@uninsubria.it

 

EU Research Framework Programme

L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme?	No

 

Dettagli per la candidatura

Data di scadenza del bando	28/11/2022 - alle ore 00:00