Bandi per assegni di ricerca

Univ. FIRENZE

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Bando per assegno di ricerca
Descrizione del bando
Titolo del progetto di ricerca in italiano Modelli non Gaussiani di serie storiche multivariate con applicazioni all'economia ed alla finanza
Titolo del progetto di ricerca in inglese Non Gaussian multivariate time series models with applications to economic and finance
Campo principale della ricerca Economics
Sottocampo della ricerca Economics of development
Settore Concorsuale 13 - Scienze economiche e statistiche
S.S.D SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Descrizione sintetica in italiano In macroeconomia empirica lo scopo dell'analisi strutturale è quello di identificare shocks non osservabili che guidano l'economia e misurare i loro meccanismi di propagazione. Uno dei metodi più usati si basa sui cosiddetti modelli vettoriali autoregressivi strutturali (SVAR). L'agenda di ricerca con gli SVAR, introdotta da Sims (1980) è quella di costruire un legame tra la teoria economica e l'evidenza empirica basandosi su restrizioni nelle dinamiche delle variabili economiche. I modelli SVAR identificano gli shocks economici come combinazioni lineari delle innovazioni generate dai modelli VAR di forma ridotta. Più recentemente è venuto affermandosi anche un approccio statistico all'identificazione tramite l'uso di componenti indipendenti non gaussiane (Comon 1994).
Descrizione sintetica in inglese Structural analysis aims at identifying the underlying shocks driving the economy and their propagation mechanism. One of the most popular tools in applied macroeconometrics is the Structural Vector Autoregressive (SVAR) model. The SVAR research agenda, initiated by Sims (1980), is to build a bridge between economic theory and empirical evidence by imposing theory based restrictions to a data coherent representation of economic dynamics, typically represented by a vector autoregressive (VAR) model. SVAR models identify macroeconomic shocks from suitable linear combinations of the time series innovations of the reduced form VAR model.
Data del bando 01/12/2022
Numero di assegnazioni per anno 1
Stanziamento annuale (indicativo) 27000
Periodicità annuale
E' richiesta mobilità internazionale? no
Paesi in cui può essere condotta la ricerca Italy
Paesi di residenza dei candidati EUROPE
Nazionalità dei candidati EUROPE
Sito web del bando https://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F004821475-UNFICLE-ead159a8-341e-4d60-b555-966169a4c62d-000.pdf

 

Dettagli dell'assegno di ricerca
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc)
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? yes
Importo annuale 27000
Valuta Euro
Comprende lo stipendio dell'assegnista yes
Comprende vitto e spese di viaggio no
Comprende il costo della ricerca no
Massima durata dell'assegno (mesi) 12
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) •Dottorato affine - Dottorato di ricerca, o PhD o titolo equivalente conseguito all'estero in Economia o, Statistica o Matematica comunque affine all'oggetto del bando;
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) •Research doctorate, or PhD or equivalent qualification obtained abroad in a scientific field related to the subject of the call in Economics or Statistics or Mathematics
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) la selezione è per titoli e colloquio
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) the competition wuill be carried outan avaluation of titles and examination, by means of an interview

 

Finanziatore
Nome dell'Ente finanziatore DISIA UNIFI
Tipologia dell'Ente Public research
Paese dell'Ente Italy
Città FIRENZE
Codice postale 50134
Indirizzo VIALE MORGAGNI 59
Sito web https://www.disia.unifi.it/

 

Contatto presso l'Ente
E-mail disia@disia.unifi.it
Telefono 0552751500

 

EU Research Framework Programme
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? No

 

Dettagli per la candidatura
Data di scadenza del bando 09/01/2023 - alle ore 00:00