Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Controllo stocastico e giochi, e il ruolo dell'informazione (MUR-PRIN 2022, CUP B53D23009220006) |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Stochastic control and games and the role of information (MUR-PRIN 2022, CUP B53D23009220006) |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Applied mathematics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto si concentra su problemi e giochi di ottimizzazione stocastica con particolare attenzione al ruolo dell'informazione. Nei problemi standard, si presuppone solitamente che gli agenti abbiano una conoscenza completa delle variabili di stato e spesso, per trattabilità matematica, delle fonti d’incertezza che guidano la loro dinamica. Nelle applicazioni in varie scienze sociali (ad esempio, economia, finanza, assicurazioni), tale presupposto è molto discutibile, di conseguenza è importante considerare, agenti con diverse fonti di informazione o una conoscenza limitata delle variabili di stato. Il progetto di ricerca si propone di studiare problemi di controllo stocastico in informazione parziale utilizzando la teoria del filtraggio stocastico per la stima dei fattori stocastici non osservabili e metodi risolutivi basati sull’equazione HJB o approcci alternativi tramite BSDEs, con particolare attenzione alle applicazioni in ambito economico, finanziario e assicurativo. |
| Descrizione sintetica in inglese | The project focuses on stochastic optimization problems and games with a special emphasis on the role of information. In standard problems agents are usually assumed to have complete knowledge of the state variables and often, for mathematical tractability, of the noise driving them. When we think of applications in various social sciences (e.g., economics, finance, insurance) such an assumption is very questionable, hence it is important considering agents having different sources of information or limited knowledge of the state variables. In particular, the research project aims to study stochastic control problems with partial information where the optimizer has only limited knowledge of the surrounding environment, leading to the use of filtering theory in order to estimate non-observable stochastic factors and solution methods based on the HJB-equation or alternative approaches via BSDEs, with particular attention to applications in economics, finance and insurance. |
| Data del bando | 29/11/2023 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
| Periodicità | 12 MESI |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Importo annuale | 19367 |
| Valuta | Euro |
| Nome dell'Ente finanziatore | Sapienza Università di Roma |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Codice postale | 00161 |
| Indirizzo | Via Del Castro Laurenziano, 9 |
| Sito web | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso |
| dip.memotef@cert.uniroma1.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 29/12/2023 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |