Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | On the Identification of Vector Autoregressions: Statistical Methods Meet External Instruments |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | On the Identification of Vector Autoregressions: Statistical Methods Meet External Instruments |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Scopo del progetto è combinare i più recenti metodi “statistici” per l’identificazione di shock strutturali in modelli SVAR con l’approccio più “semi-strutturale” basato sull’utilizzo di strumenti esterni. La ricerca analizzerà in quale misura metodi quali Independent Component Analysis (ICA) (Lanne, Meits and Saikkonen, 2017) o l’approccio basato sull’eteroschedasticità (Angelini, Bacchiocchi, Caggiano e Fanelli, 2019) permettono di testare la validità delle condizioni di rilevanza ed esogenità alla base dell’approccio basato su strumenti esterni. Il recente lavoro in Angelini, Fanelli and Neri (2023) rappresenta un punto di partenza relativamente all’approccio basato su eteroschedasticità mentre il terreno risulta ancora inesplorato riguardo all’analisi ICA, che quindi costituirà parte “core” del progetto. Scrivere a: luca.fanelli@unibo.it per i riferimenti bibliografici citati sopra. |
| Descrizione sintetica in inglese | The aim of this project is to combine recently developed “purely statistical” approaches to the identification of structural shocks in SVARs, with a more "semi-structural" approach which instead relies on the use of external instruments. It will be investigated to what extent statistical methods such as Independent Component Analysis (ICA) (see, e.g. Lanne, Meits and Saikkonen, 2017) or the so-called "heteroskedasticity approach" (see, e.g. Angelini, Bacchiocchi, Caggiano and Fanelli, 2019) provide value information for assessing the conditions behind the identification of SVARs through external instruments: relevance and exogeneity. The relationship between instrument properties and changes in unconditional volatility has been partially addressed in Angelini, Fanelli and Neri (2023). Conversely, the potential of ICA analysis in this respect is still unexplored and will be the core target of the project. Email to: luca.fanelli@unibo.it for the bibliografic references above |
| Data del bando | 05/12/2023 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| annamaria.iembo2@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 10/01/2024 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |