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| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi della concentrazione e del rischio di concentrazione in un portafoglio di crediti |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Single-name concentration and single-name concentration risk in a credit portfolio |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Other |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA |
| Descrizione sintetica in italiano | la concentrazione a nome singolo(SNC) presenta una problematica legata alla non perfetta diversificazione di un portafoglio di cretidi rispetto ai singoli debitori e può comportare una sottostima della rischiosità del portafoglio stesso e del capitale da accantonare. Tale argomento è stato affrontato in Basilea II (BCBS, 2004) stabilendo l'obbligo per le banche di misurare e controllare il rischio associato. Questa ricerca si prefigge lo scopo di analizzare alcuni indici utilizzati in ambiti affini (concentrazione dei redditi e concentrazione industriale) per valutarne l'efficacia come indicatori di SNC, confrontando gli ordinamenti indotti da tali indici con ordinamenti associati a misure di rischio (ad esempio VaR). Infine sarà opportuno effettuare applicazioni riguardanti il grado di SNC in Italia, avvalendosi di banche dati ufficiali (Banca d'Italia, Aida). |
| Descrizione sintetica in inglese | http://www.unimib.it/link/news.jsp?1100972431931471199 the subject of this research is the single-name concentration (SNC). This issue is related to the imperfect diversification of a loan portfolio and it can determine the understimate of the portfolio risk and of the economical capital. Basel II (BCBS, 2004) stated that banks must measure and control the SNC-risk of own portfolios. The aim of this research is the analysis of the features of some indices used in similar fields (income and industrial concentration) to evaluate their performances as SNC measures. The corresponding ordering will be compared with those deduced from risk measures like the well-known VaR. Applications related to SNC in Italy are also planned, using data prodived by some official database (Banca d'Italia, Aida). |
| Data del bando | 31/10/2012 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | http://www.unimib.it/link/news.jsp?1100972431931471199 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | Università Bicocca |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Milano |
| Sito web | http://www.unimib.it |
| bandi.assegni_borse@unimib.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 22/11/2012 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |