Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modelli di econometria finanziaria con dati ad altissima frequenza |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Financial econometric modeling with ultra-high frequency data |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/05 - ECONOMETRIA |
| Descrizione sintetica in italiano | La raccolta e la diffusione dei dati finanziari ad altissima frequenza ha permesso una più accurata misurazione delle attività di trading, il cui studio richiede sviluppi metodologici ispirati all’evidenza empirica.Il progetto si propone come obiettivo primario lo sviluppo di modelli econometrici che riproducano adeguatamente le dinamiche delle variabili legate ai titoli finanziari, in un'ottica di valutazione dei rischi di mercato e dei rischi sistemici.Ulteriore attenzione verrà dedicata all’utilizzo dei modelli proposti nella costruzione di strategie di trading algoritmico (strategie di trading automatizzate).Le fasi di lavoro saranno principalmente due.In primo luogo verranno sviluppati gli strumenti computazionali necessari per la pulizia e la manipolazione dei dati finanziari ad altissima frequenza.In secondo luogo saranno affrontati gli aspetti legati alla specificazione, alla stima di modelli econometrici specifici, in particolare per la previsione dei volumi di scambio. |
| Descrizione sintetica in inglese | The collection and diffusion of financial data collected at ultra-high frequency has allowed for a more accurate measurement of trading activity, so that the onus lies now in methodological developments inspired by the existing empirical evidence. The primary aim of this project is the development of econometric models which adequately reproduce the dynamics of the variables related to financial assets, in order of evaluating market and systemic risks. Further attention will be on the use of the proposed models in the construction of algorithmic trading strategies (automated trading strategies). The work will consist of two main stages. First, the computational tools required for cleaning and handling ultra-high frequency financial data will be developed. Second, the issues related to the specification, estimation and implementation of specific models for volume forecast will be addressed. |
| Data del bando | 07/03/2013 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 22946.28 |
| E' richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | http://www.unifi.it/CMpro-v-p-391.html |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 22946.28 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Dottorato di ricerca in ambito econometrico, statistico o economico |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | PhD in Econometrics, Statistics or Economics |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Il concorso è per titolo e colloquio |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The competition will be carried out by an evaluation of titles and examination, by means of an interview |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Firenze |
| Sito web | http://unifi.it |
| disia@disia.unifi.it | |
| Telefono | ++ 39 055 4237211 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 27/03/2013 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |