Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Count time series modelling for default risk and contagion |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | ECONOMETRIC OF DISEQUILIBRIUM MODELS: ESTIMATION AND TEST |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha l'obiettivo di costruire modelli econometrici del disequilibrio finanziario e analizzare i problemi di stima e inferenza. L'evidenza empirica ha identificato diversi puzzle empirici il cui significato può essere indagato con modelli statistici fondati su ipotesi comportamentali suffragate dall'evidenza di esperimenti controllati anzichè sull'ipotesi di razionalità degli agenti. La teoria dei prezzi finanziari basata sulla massimizzazione dell'utilità attesa è infatti contraddetta da ricerche recenti nel contesto della behavioral finance che hanno mostrato, sia in esperimenti controllati, sia in analisi di dati storici che i partecipanti al mercato hanno comportamenti diversi da quelli ipotizzati dalla teoria tradizionale (psicologia cognitivista). Il progetto analizza i problemi econometrici di specificazione, stima e test di modelli di asset pricing , in condizioni di incertezza, che tengono conto dei possibili errori cognitivi e del disequilibrio. |
| Descrizione sintetica in inglese | The research objective of this project is the econometric analysis of disequilibrium in financial markets (specification, estimation and test) The empirical puzzles highlight by empirical analysis may be explained by stochastic non-stationarity models grounded on behavioral finance theory. Main stream asset pricing models rest on the approach based on expected utility maximization and rationality of financial investors. Recent statistical experiments rejects these axioms and these results are confirmed also by historical data analysis. The focus of this project are the econometric problems in the specification estimation and test of asset pricing models, under risk and uncertainty, which allow for cognitive errors and market disequilibrium. |
| Data del bando | 03/09/2013 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| dipstat.segreteria@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 23/09/2013 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |