Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | “Valutazione e copertura di derivati in mercati incompleti ed in contesto d'informazione parziale” |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Hedging and pricing of derivatives in incomplete markets under partial information |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Mathematical analysis |
| Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
| S.S.D | MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA |
| Descrizione sintetica in italiano | La ricerca si propone di studiare il “risk-miminimizing hedging” per mercati finanziari guidati da generali semimartingale ed in contesto d'informazione parziale. In particolare, si vogliono considerare mercati in cui i titoli rischiosi sono descritti da processi stocastici con salti (eventualmente anche con possibilità di “default”) e quando gli investitori hanno accesso ad un'informazione incompleta. Tale situazione si presenta per esempio se i “traders” osservano le variazioni dei prezzi ma non i fattori stocastici che ne influenzano la dinamica o se ricevono informazione con ritardo. Per affrontare problemi di copertura in questo contesto si richiede di studiare problemi di filtraggio stocastico con osservazione di tipo mista. |
| Descrizione sintetica in inglese | The proposed research aims to studying risk-minimizing hedging for a market driven by general semimartingales, under incomplete information. In particular, financial markets where the risky assets are described by stochastic processes with jumps and that allow default will be considered. Information in the market is incomplete for instance when investors can observe only asset prices and not the underlying stochastic factors, or if investors receive information with delay. The above described setting requires dealing with filtering problems with mixed type observation. |
| Data del bando | 01/10/2013 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 22947 |
| E' richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
All |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | http://www.unich.it |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
| Importo annuale | 22947 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | (a) I titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore del D.M. 509/99, purché in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui alla lettera a) in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, ovvero, potrà anche essere dichiarata, ai soli fini del presente concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7. |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Chieti-Pescara |
| Codice postale | 66100 |
| Indirizzo | Via dei Vestini n. 13 |
| Sito web | http://www.unich.it |
| assegnidiricerca@unich.it | |
| Telefono | 0871/3556080 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 31/10/2013 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |