Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Machine-learning adattativo per la gestione dinamica di portafogli finanziari |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Adaptive machine-learning techniques for dynamic portfolio management problems |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Descrizione sintetica in italiano | Obiettivo del progetto è lo studio e l'applicazione di metodologie di apprendimento adattativo a problemi di gestione dinamica di portafogli finanziari. Obiettivi del lavoro di ricerca sono: - lo studio della letteratura relativa alle metodologie di apprendimento con attenzione alle applicazioni a problemi di natura finanziaria e al confronto con gli approcci classici di risoluzione di problemi di controllo stocastico; -il conseguimento di risultati originali, di natura teorico-metodologica e computazionale, relativi allo sviluppo di metodologie di apprendimento per rinforzo e supervisionato per la specificazione di politiche di selezione e gestione di portafogli finanziari; -la costruzione di misure di performance per gestioni attive in contesti finanziari nei quali l'ipotesi di efficienza dei mercati non è verificata. Lo sviluppo di software per l’implementazione degli approcci studiati costituisce parte integrante dell'attività di ricerca richiesta. |
| Descrizione sintetica in inglese | The aim of the project is to apply adaptive machine-learning techniques to dynamic portfolio management problems. In more detail the research aims at: - analyzing the existing literature on the adaptive machine-learning techniques with particular focus on applications to financial portfolio management problems and on comparison of these techniques with other solution approaches for dynamic stochastic optimization; - developing methodological and computational contributions related to reinforced machine-learning techniques for the selection and the dynamic management of a portfolio of financial assets ; - development of proper performance measures for active management strategies in a context in which the efficient market hypothesis cannot be accepted. Developing code using a scientific programming language to implement the techniques and the approaches studied is part of the research task. |
| Data del bando | 29/11/2011 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 22.817 |
| Periodicità | 12 months |
| E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1538 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
| Importo annuale | 19.367 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
valutazione titoli: max 70/100 colloquio: max 30/100 |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
valutazione titoli: max 70/100 colloquio: max 30/100 |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Valutazione titoli, pubblicazioni e colloquio |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | cv and interview |
| Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITY OF VENICE CA' FOSCARI |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Venice |
| Codice postale | 30123 |
| Indirizzo | Dorsoduro 3246 - 30123 venice |
| Sito web | http://www.unive.it |
| ricerca@unive.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 14/12/2011 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |