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| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Evaluation of Dynamic Macroeconometric Models: Financial Frictions, Expectations and the Bootstrap |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Evaluation of Dynamic Macroeconometric Models: Financial Frictions, Expectations and the Bootstrap |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | I modelli dinamici di equilibrio economico generale (DSGE) svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella macroeconomia neo-keynesiana e nell’analisi del ciclo economico e di policy. Tuttavia, le restrizioni che tali modelli impongono sui VAR usati dai macroeconometrici per approssimare i dati tendono ad essere molto stringenti e influiscono sulla performance empirica. Questi modelli, specialmente quelli di piccola scala, sono mis-specificati in molti aspetti che li caratterizzano e vengono quindi considerati rappresentazioni stilizzate ma incomplete dei dati. Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di valutare empiricamente la classe dei modelli DSGE, fornendo possibili soluzioni al problema della mis-specificazione e nuovi metodi econometrici. La ricerca è basata su tre parti: (i) il ruolo dei mercati finanziari; (ii) il ruolo delle aspettative degli agenti economici; (iii) l’uso di metodologie bootstrap per raffinare l’inferenza sulle restrizioni di lungo e breve periodo. |
| Descrizione sintetica in inglese | The poor time-series performance of the class of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models which dominate the New Keynesian macroeconomic tradition, business cycle and policy analysis, is generally ascribed to the tight nature of the cross-equation restrictions these models impose on VAR models for the data used by macroeconometricians. For this reason, DSGE models are interpreted as inherently misspecified systems and are usually treated as restricted but parametrically incomplete representations of the actual data. The project consists in evaluating this class of models, finding possible solutions for some misspecification issues. This research is based on three related parts: (i) the role of financial frictions and their impact on the behaviour of other markets; (ii) the role of expectations and their impact on the dynamic specification; (iii) the use of bootstrap methods to refine the empirical assessment of DSGE models with respect to their long and short run features. |
| Data del bando | 25/08/2014 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| luca.fanelli@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 19/09/2014 - alle ore 00:00 |
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| Come candidarsi | Other |