Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Latent variable models for multivariate time series |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Latent variable models for multivaraite time series |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Statistics |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Quando trattano di rischio sistemico, i ricercatori e gli investitori si trovano ad affrontare le questioni poste dal verificarsi di cambiamenti nelle relazioni che descrivono il rischio e l’incertezza nei mercati finanziari. Metodologicamente, ciò equivale a modellizzare serie storiche multivariate con momenti variabili nel tempo e a sviluppare nuove metodologie per la riduzione delle dimensioni. In questo contesto, i modelli a variabili latenti hanno un ruolo duplice: possono essere impiegati per caratterizzare i dati quando le variabili di interesse non sono direttamente osservabili o quando l’eterogeneità nei comportamenti delle unità statistiche non può essere spiegata dalle variabili osservate. Questo progetto di ricerca perseguirà l’obiettivo di modellizzare variabili latenti per serie storiche multivariate secondo entrambe le prospettive, considerando gli aspetti metodologici ed empirici anche attraverso lo sviluppo di appropriati algoritmi di stima. |
| Descrizione sintetica in inglese | When dealing with systemic risk, researchers and investors need to face the challenges posed by the occurrence of changes in the relationships describing risk and uncertainty in financial markets. From a methodological perspective this amounts to model multivariate time series under time-varying moments and to develop new methods for dimension reduction. In this context, latent variable models play a twofold role: they can be either resorted to in order to characterize the data when the variables of interest are not directly observable or when heterogeneities in the behaviours of the statistical units cannot be explained by the observed variables (unobserved heterogeneity). Both aspects can also be jointly dealt with. This research project will address the issue of modeling latent variables for multivariate time-series according to both perspectives, considering methodological and empirical issues also through the development of suitable estimation algorithms. |
| Data del bando | 30/01/2015 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| angela.montanari@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 20/02/2015 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |