Torna ai risultati della ricercaBando per contratto di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | "Modelli dinamici per l’analisi dei rischi finanziari" (nell’ambito "Economic, financial and industrial strategies for sustainable society" n. 57: Sustainable Finance) |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | "Dynamic models for financial risk analysis" (Economic, financial and industrial strategies for sustainable society, no. 57: Sustainable Finance) |
| G.S.D. | 13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| S.S.D | STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca studia la stabilità finanziaria attraverso modelli stocastici basati su catene di Markov. L’analisi si concentra sull’evoluzione dinamica del rischio e sulla sua distribuzione diseguale tra settori, territori e attori economici. Le probabilità di transizione consentono di modellare shock finanziari e fenomeni di persistenza del rischio e funzionali quali l’entropia (di diverso tipo) vengono introdotti come metriche per quantificare l’incertezza e la concentrazione delle dinamiche di rischio. Il modello matematico deve permettere l’identificazione di meccanismi di amplificazionedelle vulnerabilità sistemiche. I risultati mirano a supportarepolitiche volte a ridurre le asimmetrie di rischio e rafforzare la stabilità complessiva. |
| Descrizione sintetica in inglese | The research project studies financial stability through stochastic models based on Markov chains. The analysis focuses on the dynamic evolution of risk and its unequal distribution across sectors, regions, and economic actors. Transition probabilities allow us to model financial shocks and risk persistence phenomena, and functional variables such as entropy (of various types) are introduced as metrics to quantify uncertainty and the concentration of risk dynamics. The mathematical model must allow for the identification of mechanisms that amplify systemic vulnerabilities. The results aim to support policies aimed at reducing risk asymmetries and strengthening overall stability. |
| Data del bando | 11/03/2026 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy OTHER |
| Paesi di residenza dei candidati |
Italy EUROPE OTHER |
| Nazionalità dei candidati |
Italy EUROPE OTHER |
| Sito web del bando | https://reclutamento.ict.uniba.it/contratti-di-ricerca/concorsi/2026-ctr.03 |
| Destinatari del contratto di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli studi di Bari |
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| Tipologia dell'Ente | Other |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bari |
| Sito web | http://www.uniba.it |
| universitabari@pec.it |
| Contratto finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 26/03/2026 - alle ore 23:55 |
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| Come candidarsi | Other |