Torna ai risultati della ricercaBando per contratto di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | L’Econometria del Rischio Sistemico in Presenza di Frizioni di Microstruttura e Liquidità di Mercato |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | The Econometrics of Systemic Risk under Market Microstructure and Liquidity Frictions |
| G.S.D. | 13/ECON-05 - ECONOMETRIA |
| S.S.D | ECON-05/A - Econometria |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto sviluppa un framework innovativo per misurare e monitorare i rischi di volatilità e liquidità in un contesto di rischio sistemico. A differenza delle metriche tradizionali (come la misura di Amihud), limitate da dati a bassa frequenza e dal rumore della microstruttura, la ricerca propone misure non parametriche ad alta frequenza. Basate sulla teoria della volatilità realizzata e sugli asintotici infill, queste metriche stimano con precisione la profondità di mercato a livello intraday. L'obiettivo è scomporre il volume di scambio in: Componente di liquidità persistente Salti improvvisi (shock guidati da nuove informazioni) L'analisi evidenzia le proprietà dinamiche del rischio di liquidità (clustering, persistenza e risposte asimmetriche ai ribassi), dimostrando empiricamente che gli shock di illiquidità sono un rischio significativo, prezzato dal mercato e cruciale per l'efficienza dei prezzi. |
| Descrizione sintetica in inglese | This project develops an innovative framework to measure and monitor volatility and liquidity risks within a systemic risk context. Unlike traditional metrics (such as the Amihud measure), which are limited by low-frequency data and market microstructure noise, this research proposes high-frequency, non-parametric measures. Based on realized volatility theory and infill asymptotics, these metrics precisely estimate market depth at an intraday level. The objective is to decompose trading volume into: A persistent liquidity component Sudden jumps (shocks driven by new information) The analysis highlights the dynamic properties of liquidity risk (clustering, persistence, and asymmetric responses to market downturns), empirically demonstrating that illiquidity shocks represent a significant, market-priced risk that is crucial for price efficiency. |
| Data del bando | 15/06/2026 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
| Nazionalità dei candidati |
OTHER |
| Sito web del bando | https://www.luiss.it/contratti-di-ricerca-bandi |
| Destinatari del contratto di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 28456 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
| Nome dell'Ente finanziatore | Luiss Guido Carli |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Private with public mission |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Sito web | http://www.luiss.it |
| preruolo@luiss.it | |
| Telefono | 0685225291 |
| Contratto finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 15/07/2026 - alle ore 14:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | https://pica.cineca.it/luiss/art22-efim-32-2026/domande |