Torna ai risultati della ricercaBando per contratto di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Esplorazione di un nuovo paradigma per i dati finanziari ad alta frequenza: Analisi econometriche delle serie storiche con metodi di machine learning con applicazioni alla valutazione e alla gestione del rischio |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Exploring new paradygms for high-frequency financial data: Econometric analysis of time series with machine learning methods with applications to asset pricing and risk management |
| G.S.D. | 13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| S.S.D | STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare nuovi metodi per la stima di quantità fondamentali in economia finanziaria. Tali quantità sono centrali per comprendere i processi di formazione dei prezzi e della volatilità, per valutare strumenti derivati e per costruire strategie efficaci di copertura del rischio. Il progetto sfrutterà la ricchezza dei dati finanziari moderni, per affrontare problemi classici con nuovi strumenti econometrici e computazionali. In particolare, utilizzerà recenti sviluppi nel machine learning, tra cui reti neurali profonde, modelli generativi, statistica ad alta dimensionalità e path signatures. Un focus specifico sarà sulla valutazione e copertura di opzioni zero-days-to-expiration, per le quali le brevissime scadenze richiedono metodi capaci di estrarre informazione dalle dinamiche di mercato ad alta frequenza in tempo reale. |
| Descrizione sintetica in inglese | The project aims to develop new methods for estimating key quantities in financial economics. These quantities are central to understanding price and volatility formation, pricing financial derivatives, and designing effective risk-hedging strategies. The project will exploit the richness of modern financial data to revisit classical problems with new econometric and computational tools. In particular, it will use recent advances in machine learning, including deep neural networks, generative models, high-dimensional statistics, and path signatures to build flexible and scalable estimation procedures tailored to financial markets. A specific focus will be on the pricing and hedging of zero-days-to-expiration options, where ultra-short maturities require methods capable of extracting information from high-frequency market dynamics in real time. |
| Data del bando | 11/06/2026 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 54910 |
| E' richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
AFRICA OCEANIA EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE AFRICA OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA |
| Sito web del bando | https://www.univr.it/it/concorsi/contratti-e-assegni-di-ricerca/contratti-di-ricerca/0/16199 |
| Destinatari del contratto di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 39225 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) Titolo di Dottore di Ricerca, ovvero essere iscritti al terzo anno di dottorato, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente bando di selezione; b) Possesso di un curriculum scientifico-disciplinare idoneo all’attività di ricerca prevista dal presente bando; c) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese; d) Conoscenza della lingua italiana a livello eccellente per cittadini/e stranieri/e; e) Ulteriori requisiti: - esperienza post-dottorale nell’ambito della ricerca scientifica nel SSD STAT-04/A - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
For admission to the selection process referred to in Art. 1, potential candidates must fulfil the following requirements: a) Title of Phd, namely to be enrolled in the third year of doctoral studies, as long as the achievement of the qualification is planned within the six months following the date of publication of the announcement for application; b) Possession of a curriculum suitable for assisting in carrying out research activities; c) Knowledge of the following foreign language: English; d) Excellent knowledge of the Italian language for foreign citizens; e) Other requirements: Postdoctoral experience in scientific research in the SSD STAT-04/A - Mathematical Methods for Economy, Finance and Actuarial Sciences. |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e un colloquio. |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The competition will be carried out by an evaluation of titles and examination by means of an interview. |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Verona |
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| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Verona |
| Codice postale | 37129 |
| Indirizzo | Via dell'Artigliere, 8 |
| Sito web | https://www.univr.it |
| elena.cordioli@unvr.it | |
| Telefono | +39 (0) 45 8028204 |
| Contratto finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 02/07/2026 - alle ore 13:00 |
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| Come candidarsi | Other |