Torna ai risultati della ricercaBando per incarichi di ricerca
| Titolo del progetto dell'incarico in italiano | Modellizzazione e previsione di misure di rischio finanziario con modelli fattoriali estesi |
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| Titolo del progetto ddell'incarico in inglese | Modeling and predicting financial risk measures with factor augmented models |
| G.S.D. | 13/STAT-02 - STATISTICA ECONOMICA |
| S.S.D | STAT-02/A - Statistica economica |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto mira a sviluppare metodi econometrici per la previsione di misure di rischio finanziario, combinando modelli per serie storiche a valori matriciali, strutture fattoriali multilivello e indicatori di rischio realizzato. Il progetto nasce dai limiti degli approcci univariati e multivariati esistenti quando applicati ad un insieme ampio di attività finanziarie: in tali contesti, il numero di predittori realizzati (varianze, quantili, aspettative di coda, asimmetria, curtosi) cresce rapidamente, e i metodi di regressione standard incontrano difficoltà legate alla dimensionalità e alla collinearità. |
| Descrizione sintetica in inglese | This project aims at developing a novel econometric framework for forecasting financial risk measures by combining matrix-valued time series models, multi-level factor structures and high-frequency realized risk indicators. The motivation arises from the limitations of existing univariate and multivariate approaches when applied to large cross-sections of assets, where the number of realized predictors (realized variances, quantiles, tail expectations, skewness, kurtosis) grows rapidly and standard regression methods suffer from dimensionality and collinearity issues. |
| Data del bando | 30/09/2026 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 22500 |
| Periodicità | 12 mesi |
| E' richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotto l'incarico |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://pica.cineca.it/unipd/2026-ir-02-dss/ |
| Destinatari dell'incarico di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Importo annuale | 22500 |
| Valuta | Euro |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Laurea specialistica / Magistrale o a Ciclo Unico richiesta, conseguita da non più di sei anni (Italiano) SCIENZE STATISTICHE (LM-82), SCIENZE DELL'ECONOMIA (LM-56), SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI (LM-77), FINANZA (LM-16), SCIENZE STATISTICHE, ATTUARIALI E FINANZIARIE (LM-83) |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Padova |
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| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Padova |
| Sito web | https://www.stat.unipd.it/bando-di-selezione-il-conferimento-di-n-1-incarico-di-ricerca-resp-prof-massimiliano-caporin |
| ricerca@stat.unipd.it |
| L'incarico finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 21/10/2026 - alle ore 13:00 |
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