Descrizione posizione

Titolo del progetto di ricerca in italiano	Controllo e ottimizzazione di processi stocastici a tempo continuob MAT9
Titolo del progetto di ricerca in inglese	Control and optimization of continuous-time stochastic processes (MAT9)
Descrizione sintetica in italiano	La ricerca verterà sul controllo ottimo di processi stocastici a tempo continuo, compresi altri problemi di ottimizzazione come arresto ottimo, commutazione (“switching”) ottima, controllo impulsivo. Il sistema controllato sarà spesso descritto mediante equazioni differenziali stocastiche controllate, anche in spazi di dimensione infinita o in spazi astratti. Si richiedono competenze per studiare i seguenti problemi: 1) l’equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman (HJBE) associata, nelle sue varie forme (problema di ostacolo, disequazioni quasi-variazionali ecc) anche con metodi di viscosità; 2) le equazioni differenziali stocastiche retrograde (“backward”) collegate; 3) le equazioni a derivate parziali “path-dependent” sostitutive di HJBE in casi non Markoviani. Potranno essere affrontati problemi su orizzonte finito o infinito, o di tipo ergodico, e anche altri argomenti più specifici quali osservazione parziale e questioni di robustezza.
Descrizione sintetica in inglese	The research will focus on optimal control of continuous-time stochastic processes, including other optimization problems such as optimal stopping, optimal switching, impulse control. The controlled system will often be described as the solution to a controlled stochastic differential equation, possibly evolving in an infinite-dimensional or abstract spaces. Expertise is required to carry out investigations on the following topics: 1) the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation (HJBE) in its various forms (obstacle problems, quasi-variational inequalities etc) including the viscosity approach; 2) related backward stochastic differential equations; 3) path-dependent partial differential equations as the substitute to HJBE in non-Markovian cases. Problems on finite and infinite horizon, as well as of ergodic type, may be addressed, and more specific topics may be included, for instance partial observation and robustness issues.
Numero posti	1
Settore Concorsuale	01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
S.S.D	MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
Destinatari del bando (of target group)	Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate)
Data del bando	31/03/2015

 

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions

Research Framework Programme / Marie Curie Actions	No

 

Dettagli dell'impiego

Tipo di contratto	Temporary
Tempo	Full-time
Ore settimanali
Organizzazione/Ente	Politecnico di Milano
Paese (dove si svolgerà l'attività)	ITALY
Città	Milano

 

Contatto presso l'Organizzazione/Ente

Organizzazione/Ente	Politecnico di Milano
Tipo	Academic
Paese	ITALY
Città	Milano
Indirizzo	Piazza Leonardo da Vinci, 32
E-mail	concorsi@polimi.iy
Sito web	http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/concorsiatempodeterminato/

 

Dettagli per la candidatura

Data di scadenza del bando	13/06/2015 - alle ore 23:59
Come candidarsi	Other

 

Titoli di studio richiesti

 

Lingue richieste

Lingua	ENGLISH
Livello di conoscenza della lingua	Good