Descrizione posizione

Titolo del progetto di ricerca in italiano	Valutazione, copertura e gestione del rischio per prodotti finanziari e assicurativi
Titolo del progetto di ricerca in inglese	Pricing, hedging and risk measurement for financial and insurance instruments
Descrizione sintetica in italiano	La valutazione di prodotti finanziari ed assicurativi si fonda sulla individuazione di diversi fattori di rischio, sulla loro interdipendenza e sulla loro evoluzione. Tale evoluzione è solitamente basata su modelli parametrici di tipo stocastico la cui stima, non banale, è oggetto di dibattito. Il ricercatore dovrà analizzare le proprietà teoriche dei principali modelli stocastici presenti, la robustezza delle strategie di copertura statica/dinamica e calcolarne misure di rischio adeguate. Particolare attenzione dovrà riguardare i metodi disponibili per la stima parametrica e non parametrica dei diversi modelli, formulando, ove possibile, proposte nuove e fornendo un confronto tra le varie procedure proposte in letteratura. In particolare, laddove sia possibile la calibrazione dei parametri del modello, la ricerca dovrà fornire risultati sulla adeguatezza di tale metodo come procedura di stima e, nei casi in cui sia stima che calibrazione siano possibili, valutarne la coerenza.
Descrizione sintetica in inglese	The pricing of financial and insurance instruments is based on the identification of the underlying risk factors, their interdependence and dynamics. This dynamics is usually described through parametric stochastic models the estimation of which is non-trivial and debated. The research should start from the analysis of the main theoretical properties of stochastic models in the literature focusing on robustness of dynamic and static hedging strategies for financial and insurance products and computing suitable risk measures. A special attention should be given to the available methods for the parametric and non-parametric estimation of the models providing a comparison and, possibly, new estimation proposals. In particular, when calibration of the parameters is possible, the research should clarify the properties of this procedure as an estimation technique and, when both estimation and calibration are possible, the consistency of the two procedures.
Numero posti	1
Campo principale della ricerca	Economics
Sottocampo della ricerca	Economic systems
Settore Concorsuale	13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
S.S.D	SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Destinatari del bando (of target group)	Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc)
Data del bando	12/10/2015

 

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions

Research Framework Programme / Marie Curie Actions	No

 

Dettagli dell'impiego

Tipo di contratto	Other
Tempo	Other
Organizzazione/Ente	Università degli Studi di Perugia
Paese (dove si svolgerà l'attività)	ITALY
Città	Perugia
Codice postale	06123
Indirizzo	Piazza dell'Università 1

 

Contatto presso l'Organizzazione/Ente

Organizzazione/Ente	Università degli Studi di Perugia
Tipo	Academic
Paese	ITALY
Città	Perugia
Codice postale	06123
Indirizzo	Piazza dell'Università 1
E-mail	ufficio.concorsi@unipg.it
Sito web	http://00 39 (0) 75 585 5168
Telefono	00 39 (0) 75 585 2219
Fax	00 39 (0) 75 585 5168

 

Dettagli per la candidatura

Data di scadenza del bando	19/11/2015
Come candidarsi	www.unipg.it

 

Titoli di studio richiesti

Laurea	PhD or equivalent
Ambito della laurea	Demography

 

Esperienze di ricerca richieste

Campo principale della ricerca	Economics
Sottocampo della ricerca	Economic systems
Anni di esperienza richiesti	4

 

Lingue richieste

Lingua	ENGLISH
Livello di conoscenza della lingua	Good