Descrizione posizione

Titolo del progetto di ricerca in italiano	Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,comma 3,lettera a) della legge 30.12.2010,n.240 per il settore concorsuale 13/D4,ssd SECS-S/06 presso l’Università degli Studi di Bergamo
Titolo del progetto di ricerca in inglese	Public selection procedure for the recruitment of no.1 fixed-term researcher as per s. 24, para 3, letter a) of law no. 240 of 30.12.2010 for academic recruitment field 13/D4, academic discipline SECS-S/06 at the Universita’ degli Studi di Bergamo
Descrizione sintetica in italiano	Il ricercatore svolgerà la sua attività didattica nell’ambito degli insegnamenti, anche in lingua inglese, dei corsi di laurea sia triennale sia magistrale facenti capo al Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (DSAEMQ), inclusi nel settore concorsuale 13/D4 – “Metodi Matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”. Al ricercatore sarà inoltre richiesto di dare il proprio contributo alle attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea triennale, laurea magistrale e del Dottorato di ricerca
Descrizione sintetica in inglese	The researcher's teaching activity concerns both courses belonging to the bachelor degree and the master degree (that could be in English or in Italian). The teaching activities will be at the Department of Management Economics and Quantitative Methods (DMEQM) in the Academic discipline SECS-S/06 “Mathematical Methods of Economics, Finance and Actuarial Sciences”. The researcher will be involved in the assistance of students’ final thesis in the bachelor or master degree or the PhD.
Descrizione del bando in italiano	Il ricercatore dovrà svolgere presso il Dipartimento attività di ricerca nei campi di pertinenza del SSD SECS-S/06 “Metodi Matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”. L’attività del ricercatore riguarderà lo sviluppo di modelli decisionali per l’economia e le sue applicazioni. In particolare l’attività di ricerca riguarderà: a) lo sviluppo di modelli di gestione del rischio portafoglio (sia in mercati azionari che obbligazionari) b) la dominanza stocastica; c) lo studio di ordinamenti stocastici e del loro impatto nelle scelte degli investitori. Sono richieste competenze nella gestione di grandi quantità di dati; lo sviluppo software, in particolare, nei linguaggi MATLAB, R e GAMS per l’implementazione di modelli di ottimizzazione stocastica multistadio e multicriterio e la stima di modelli semi-parametrici. Il profilo descritto necessita di spiccata attitudine alla ricerca in un contesto internazionale con attenzione e capacità relativamente sia agli aspetti teorici e metodologici sia agli aspetti applicativi. Si richiedono, pertanto, oltre a una conoscenza e capacità interpretative dei concetti e dei dati, anche approfondite e solide basi metodologiche e attitudine alla collaborazione internazionale. L’attività prevede la diffusione dei risultati raggiunti tramite pubblicazioni su riviste internazionali e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.
Descrizione del bando in inglese	the researcher activity will be related to the scientific sector "SECS-S/06 – Mathematical Methods of Economics, Finance and Actuarial Science". In particular a) the development of models and algorithms for managing the portfolio risk in stock markets as well as in fixed income markets; b) stochastic dominance rules among financial variables; c) the analysis of stochastic ordering coherently with the investors preferences. • The research activity includes software development for large database analysis in different software environment as MATLAB, GAMS, and R (it is required a previous knowledge of those framework); the estimation of semi-parametric models; the comparative analysis of different financial models in portfolio theory, option pricing and risk management; the use of multi-stage and multi-criteria stochastic optimization techniques. The described profile needs a specific attitude to research in an international context with emphasis both on theoretical and applicative attitudes. Beside a knowledge and capacities of interpreting concepts and data, solid methodological basis are required together with capacities of dealing with international links. The exploitation of research will be through publications on international journals as well as communications to international meeting and conferences
Numero posti	1
Settore Concorsuale	13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
S.S.D	SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Destinatari del bando (of target group)	Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate)
Data del bando	09/02/2018

 

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions

Research Framework Programme / Marie Curie Actions	No

 

Dettagli dell'impiego

Tipo di contratto	Temporary
Tempo	Full-time
Ore settimanali	36
Organizzazione/Ente	Università degli Studi di Bergamo
Paese (dove si svolgerà l'attività)	ITALY
Città	Bergamo

 

Contatto presso l'Organizzazione/Ente

Organizzazione/Ente	Università degli Studi di Bergamo
Tipo	Academic
Paese	ITALY
Città	Bergamo
E-mail	selezionipersonale@unibg.it
Sito web	https://www.unibg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/chiamate-e-concorsi-personale-dipendente/ricercatori-universitari-1

 

Dettagli per la candidatura

Data di scadenza del bando	12/03/2018 - alle ore 23:59
Come candidarsi	Other

 

Titoli di studio richiesti

 

Requisiti aggiuntivi

Requisiti specifici in italiano	in possesso di dottorato di ricerca AREA CUN 13 – Scienze economiche e statistiche (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all’estero
Requisiti specifici in inglese	those holding a research PHD AREA CUN 13 – Economics and Statistics (or equivalent) achieved either in Italy or abroad